구글 Colaboratory에서 파이썬으로 퀀트투자 기초를.

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분위기에 편승해서이기도 하지만, 가지고 있는 자금으로 해볼 수 있는 투자처라고는 주식밖에 없어서기도 해서 올해 들어 주식투자를 시작했었다. 근데 뭐 솔직히 알아야 투자를 하지. 주식을 하면서 듣게 되는 잡다한 정보 중에서도 최근 퀀트 투자라고 불리는 가치주를 찾아 투자하는 방법이 꽤 인기몰이를 하고 있었고 그중에서 한 권을 접하게 되어 책을 읽어 나가고 있는 중이다.

이 책에서 다루는 파이썬은 특이하게도 설치형이 아닌 구글에서 제공하는 서비스인 Colaboratory을 사용해서 가능했다. 자 또다시 파이썬 쌩초보가 책 보고 따라 하며 파이썬을 통한 퀀트 투자가 무엇인지 접해보기 시작했다.

이런 화면을 가지고 있다.

지금은 책의 도입부를 따라해보면서 체험 중이다.

우선 finterstellar 라이브러리를 설치하고 import 명령어로 불러들인다.

분석하고자 하는 주식의 티커를 설정하고 분석하고자 하는 기간을 설정해주면 분석을 위한 아주 기초 중의 기초기반을 설정된다.

이제부터 차트를 그리거나 데이터를 불러오거나 하는 것들이 가능해지는데 다음은 draw_chart 명령어로 마이크로소프트사의 주식 차트를 그려본 거다. 신기하다.

백테스팅 설명

책을 따라하면서 가장 기초가 되고 중요한 백테스팅 정보를 이해하기 위한 정보는 다음과 같았다. 메모 메모

CAGR: 22.88%	연평균 수익률(Compound Annual Growth Rate). 테스트 기간이 1년보다 짧으면 단리로 계산해서 확장하고 1년보다 길면 복리로 계산해 축소
Accumulated return: 41.10%	누적수익률(Accumulated return). 전체 투자기간 동안의 누적수익률.
Average return: 5.39%	평균수익률(Average return). 해당 전략을 이용한 트레이딩을 한 사이클(매수부터 매도까지)에서 발생한 건별 수익률의 평균.
Benchmark return : -30.10%	벤치마크수익률(Benchmark return). 투자 성능을 비교하기 위한 수익률. 기본적으로 S&P 500지수를 사용하지만 개별 종목 수익률의 테스트인 경우에는 전략을 이용하지 않고 주식을 테스트 기간동안 계속 보유하고 있었다고 가정.
Number of trades: 7	거래횟수(Number of trades). 테스트 기간 중 전략을 통해 매매가 발생한 사이클 횟수.
Number of win: 5	성공횟수(Number of win). 전략이 성공한 횟수. 수익 발생을 뜻한다.
Hit ratio: 71.43%	성공확률(Hit ratio). 전략이 성공한 확률을 뜻한다.
Investment period: 1.7yrs	투자기간(Investment period). 총 테스트 기간을 나타내지만 실제 데이터의 길이가 짧을 경우 실제 투자기간과 상이할 수 있다.
Sharpe ratio: 0.66	샤프비율(Sharpe ratio). 샤프지수라고도 하며 위험 대비 수익이 얼마인지를 표시. 얼마나 큰 위험을 감수하고 얻은 수익인지에 대한 비율로 0 이상이어야 투자대상으로 고려할 가치가 있고 1이상이면 상당히 괜찮은 투자라 볼 수 있다.
MDD: -26.49%	최대낙폭(Maximum Draw Down). 투자기간 중 투자자가 입을 수 있는 최대 손실률. 주가가 떨어지는 것을 Draw Down이라고 하며 MDD는 제일 큰 하락을 뜻함.
Benchmark MDD: -72.66%	벤치마크 MDD(Benchmark MDD). 전략을 사용하지 않고 주식을 계속 보유하고만 있었을 경우의 최대 손실률

분석 결과 해석

2020년 1월 1일부터 2021년 10월 1일까지의 1년 7개월의 투자기간 동안 사용된 전략을 통해 총 7번의 거래가 있었으며 5번의 거래 성공으로 71.43%의 확률로 성공하였다. 연평균 수익률이 22.88%. 누적 수익률은 41.10%. 이긴 거래와 진 거래의 평균을 낸 평균 수익률은 5.39%. 벤치마크 수익률은 -30.10%로 주식을 그냥 가지고만 있었다면 꽤 큰 손해를 감수했어야만 했을 것 같다. 샤프 비율은 0.66으로 준수한 편인 것 같아 보인다. MDD는 -26.49%, 벤치마크 MDD가 -72.66%였다.

전체적으로 벤치마크에 비해 수익률이 좋았으며 승률도 높았던 것으로 보인다. 수익률이 22.88%에 MDD가 -26.49%.

이런식으로 보는게 맞는건지 지금은 잘 모르겠지만.. 뭔가 재미있다는 생각이 든다.

이제 시작

아직 시작한 뒤 책을 펴본 것이 다인만큼 정확한 해석도 못하는 상황이고 바른 척도를 가지고 있는 것도 아니라서 잘은 모르지만 차근차근 따라 하다 보면 뭔가 배우는 것이 생기지 않을까? 이제 시작헤 봤는데 조금씩 알아가는 재미가 있을 것 같다.

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2021.10.22 - [book] - 미국 주식으로 시작하는 슬기로운 퀀트투자